AutoTrader
banc de backtest de stratégies crypto
Un banc d’essai qui rejoue six stratégies de trading sur six mois d’historique BTC, ETH et SOL, avec frais et slippage, et produit un rapport comparatif. C’est un instrument de mesure, pas un robot de trading — et sa conclusion est qu’il ne faut pas le brancher sur du capital réel.
Résultats mesurés
- Filtrer les entrées par régime de marché réduit les pertes de 70 à 90 % : en supprimant 65 % des trades, le taux de réussite passe de 14 % à 27 % et le profit factor de 0,22 à 0,73.
- Sur 18 backtests, une seule combinaison finit positive — et de très peu : +3,73 $ sur 10 000 $ de capital en six mois. Le problème n'est pas le rendement des trades gagnants, qui font 2,7 fois la taille des perdants, mais leur fréquence.
- Probabilité de ruine nulle sur mille simulations, grâce au dimensionnement de position à 1 % du portefeuille.
Technologies
- python
- pandas
Faits
- périmètre
- 6 stratégies × 3 actifs × 6 mois en pas horaire
- stratégies
- momentum · retour à la moyenne · croisement de moyennes · composite
- verdict interne
- pas prêt pour du capital réel — il manque du taux de réussite
- nature
- backtest sur historique, jamais exécuté en direct
Liens
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